剛好又有大跌考試可以觀察。統計上有明顯差距故貼上來供參考。
https://i.imgur.com/p4fV3jp.jpeg
從2020/03/19開始第一輪景氣循環
到2022/10/19開始第二輪景氣循環
00713 vs 0050
222% vs 186%
含息報酬率已贏1.19倍。
可以看見在容易波動的淺碟市場，低波動因子確實能帶來超額報酬。
跟915的比對剛好清流君有專門探討：
https://www.youtube.com/live/eoFXoACz7HA?feature=shared
截圖
https://i.imgur.com/tJPtW0J.jpeg
可以看見00713有更純粹的低波動因子篩選機制。
如果要投00915，不如以權值股（台積/鴻海，聯發科713有了別搭），搭配00713，進行一
定比例的調配方式來追求更高報酬。
如果實在覺得台股大漲大跌難熬，而又對股市還有期待，不想買美債與公司債，00713是
你的存股好夥伴。
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另外，股債的負相關性，現在似乎已經修復了，股漲債跌，債漲股跌，搭配起來可以賣高
買低。
我自己是搭配投等債，有大跌就賣債買股，等反彈再賣反彈的短單買回債。
這樣即使都沒大跌，投等債也能提供不錯的報酬，並在下跌時保護你的股票（因為他能賣
掉低接來平均成本）。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.78.59 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1725442467.A.DA8.html
※ 編輯: onekoni (1.163.78.59 臺灣), 09/04/2024 17:34:55
推 normaldistr : 先推再看 09/04 17:35
推 gtaped05550 : 正二蜈蚣09/04 17:36
推 abnbvcxd : 大跌大概多少才能賣債買股呢？09/04 17:37
今天就很適合啊
我是看台積跌了一大段就先買一趟
推 Amulet1 : 讚讚09/04 17:38
※ 編輯: onekoni (1.163.78.59 臺灣), 09/04/2024 17:39:33
推 bpq302302 : 99正二09/04 17:40
推 Maiyo : 股債負相關不適用垃圾債etf，買的時候要看清楚 09/04 17:40
對 至少要投等債喔
推 Beanoodle : 投等債沒辦法避險吧....領息可以避險根本無法09/04 17:44
擔心硬著陸的話可以改美債，看你判斷
推 on32 : 713長期本來就不輸給0050 但915更猛09/04 17:44
從因子來看我很擔心915空頭
※ 編輯: onekoni (1.163.78.59 臺灣), 09/04/2024 17:46:15
推 zerro7 : 915多頭年很猛 空頭年待確認 目前看起來防禦力稍弱09/04 17:45
→ aegis43210 : 00915的夏普值很高，表示選股邏輯非常好09/04 17:45
→ on32 : 915從2023之後報酬98% 台G 102% 713 70% 915真的猛09/04 17:45
→ on32 : 目前大盤回測 大盤-13.5% 915 -3.49% 713 -2.96%09/04 17:46
→ on32 : 915也有選電信股+統一 所以抗跌也很猛09/04 17:47
→ on32 : 覺得915防守不夠好 那就713+915 這樣就兼顧09/04 17:47
→ onekoni : 上面截圖有因子曝險程度 713是最純的低波動09/04 17:48
推 Maiyo : 投等債可以啊，企業被調降評級到垃圾級就踢出成分 09/04 17:48
→ Maiyo : 債券了，能夠搞到直接違約的不多，何況etf本身就分 09/04 17:48
→ Maiyo : 攤了一次風險。 09/04 17:48
→ on32 : 713+915兩個混搭 爆發力+抗跌力都有 屌打其他09/04 17:48
→ on32 : 大盤修正幾千點 713跟915 跌幅也只差0.5% 真的猛阿09/04 17:49
推 smile75896 : 915唯一績效贏大盤 09/04 17:50
推 oldfatman : 915就差經歷一次空頭來證明自己09/04 17:50
→ on32 : 915就是好不用懷疑 多頭還能跟2330相同等級 09/04 17:50
→ on32 : 915成分股很多跟713很像 09/04 17:51
→ onekoni : 915再一個真正的熊才能成王09/04 17:51
→ smile75896 : 空頭年贏大盤就夠了，股市只會創新高，多頭年多於09/04 17:51
→ smile75896 : 空頭年09/04 17:51
→ on32 : 713目前績效18%也快追上大盤19% 別小看713的穩健 09/04 17:51
推 kevinaa : 質押00713 買00915新玩法09/04 17:52
狠人XD
※ 編輯: onekoni (101.10.6.81 臺灣), 09/04/2024 17:52:46
→ smile75896 : 跌比大盤少，多頭的時候贏大盤就夠了，713的缺點要 09/04 17:52
→ smile75896 : 搭配正2 09/04 17:52
→ on32 : 713+915 真的超級優化版本 09/04 17:52
→ on32 : 正2 除非在空頭買 不然多頭很容易追高 套慘 09/04 17:53
→ kevinaa : 配息扣質押利率近20% 股價賭他們都不動就好 09/04 17:53
→ kevinaa : 兩個資本利得都超級多可以配 3 4年 09/04 17:54
推 on32 : 今年跌999 713-1.96% 915 -2.19% 真的都很抗跌 09/04 17:55
→ zerro7 : 質押00713買00915 這新玩法好像很可以喔 09/04 17:56
→ onekoni : 左擁右抱懂玩 09/04 17:57
推 kevinaa : 元大證金利率調回2.92 可以借爆了 09/04 18:02
推 mike0608 : 投等債只是對降息敏感度沒有美債高，但還是有 09/04 18:02
→ onekoni : 2.92！套利又可行了 09/04 18:02
推 MOONTWOFISH : 請問00731? 名字也是高息低波 09/04 18:02
推 oldmove : 質押00713 買00713 vs 買00915 我覺得前者比較優 09/04 18:03
→ onekoni : 那個報酬太爛了不用考慮 09/04 18:03
→ onekoni : 731 09/04 18:03
→ kevinaa : 3.2又限制一次要壓超過50萬借30萬生意一定很爛 09/04 18:03
推 MOONTWOFISH : 了解，謝謝 09/04 18:04
→ yangmin1028 : 怎麼有後照鏡仔… 09/04 18:04
啊不看後照鏡怎麼驗證理論
※ 編輯: onekoni (101.10.6.81 臺灣), 09/04/2024 18:07:57
推 junior020486: 等反彈回去，換00713套著配都舒服09/04 18:08
推 kevinaa : 這麼看00915正2 大贏0050正2 09/04 18:13
哪個投信推一下
→ kevinaa : 質押915配美債進去壓應該也行不會斷頭 09/04 18:13
這根本不會動了 美債還對沖掉更多風險
※ 編輯: onekoni (101.10.6.81 臺灣), 09/04/2024 18:15:59
→ kevinaa : 領息多可以抱著久 這麼看質押高股息比單買正2好 09/04 18:15
推 junior020486: 找投信組00915期貨 09/04 18:16
→ kevinaa : 無限壓到滿就有00713 00915正2了 09/04 18:16
推 iconicotrico: 蜈蚣蹺蹺板 09/04 18:17
→ kevinaa : 主要要息質押到滿一年可以拿20%才可以抱的久 09/04 18:17
推 homoulai : 今天又補了915了，空頭抗跌，多頭直噴。 09/04 18:17
→ tttt0204 : 蜈蚣酸快出來讓我笑笑耶 09/04 18:23
推 Beanoodle : 明天如果再來一根我要來買915了 09/04 18:27
推 pippen2002 : 明天在一根我大買713 放到過年\ 09/04 18:28
推 joy2105feh : 永豐利率快給我降啊 09/04 18:31
推 littlejackbr: 拜託這禮拜跌到55 09/04 18:41
→ edison901 : 915本益比多少？ 09/04 18:57
我找不到凱基的資料
好像只有元大在統計自家產品
推 biojo : 老是說人家後照鏡仔的人 你買哪一個金融產品是不用09/04 19:00
→ biojo : 參考過去數據來買的 還是你是感覺仔 舉例一下你買09/04 19:00
→ biojo : 什麼嘍09/04 19:00
※ 編輯: onekoni (1.163.78.59 臺灣), 09/04/2024 19:03:42
→ edison901 : 一個連本益比都查不到的東西，也沒經過真正空頭，是09/04 19:04
→ edison901 : 在吹什麼？ 09/04 19:04
推 kevinaa : 00713 本益比1509/04 19:06
推 SaiWan : 原po沒吹915吧，他上面有說915缺少了一隻熊的驗證09/04 19:06
→ SaiWan : 啊 09/04 19:06
→ edison901 : 就是在說亂入推文的那些韮一五 09/04 19:07
→ sdbb : 這全肉，可以要求半骨半肉或專啃骨頭 09/04 19:07
推 SaiWan : 我也覺得915吹大了。 09/04 19:09
→ SaiWan : 兩次大跌跌的相對少就判斷抗跌，這個判斷有點虛， 09/04 19:10
→ SaiWan : 不如713有經歷過歷史 09/04 19:10
→ onekoni : 方法論、歷史，以及投信揭露的本益比，目前是713可 09/04 19:14
→ onekoni : 信度高些 09/04 19:14
推 junior020486: 這次華爾街騙票的有點兇 09/04 19:15
豬腳上桌
推 m840509 : 手握00687 等跌一段 質押買006208/00713 再拿0071 09/04 19:33
→ m840509 : 3質押買00620809/04 19:33
花式操作
推 afrazhao : 我也一直想要用股債比維持的方式來累積資產....但開09/04 19:46
→ afrazhao : 始進入市場以來，很少看見股漲債跌、債漲股跌....09/04 19:47
→ afrazhao : 所以一次都還沒賣過XDDD09/04 19:47
之前應該是殖利率倒掛讓股債負相關失效
最近正常了（特別是公債/股票）
推 abc0922001 : 我好險今年有放一成在BNDW上09/04 19:48
推 cowaksor : 清流威武 09/04 19:49
※ 編輯: onekoni (1.163.78.59 臺灣), 09/04/2024 19:57:29
→ yangmin1028 : 713沒問題啊 是在講915 只看短短時間內的績效不是 09/04 20:06
→ yangmin1028 : 看方法論 不就韭菜近因偏誤而已 09/04 20:06
推 foryou184 : 推一個 09/04 20:09
→ yangmin1028 : 更別說有些喜歡買713砍713買915再買回713的 很喜歡 09/04 20:13
→ yangmin1028 : 浪費手續== 09/04 20:13
→ NTUinfo : 713應該是少數高股息黑可以接受的高股息ETF 09/04 20:17
推 davemomo : 目前看下來年底破前高的預測沒變嗎? 09/04 21:01
應該問題不大啊
沒衰退 老鮑又放話不讓失業爆
但像去年盤到10月下旬應該跑不了
NV財測市場不買單
就得等第四季堆EPS上去
推 devilkao : 想請問投等債相關建議？ 09/04 21:09
建議00937/00948二擇一
質押利率2.99%以下可以無腦押滿套利
※ 編輯: onekoni (1.163.78.59 臺灣), 09/04/2024 21:16:21
推 ichiro1221 : 推 09/04 21:15
推 TIPPK : 不要再跌了QQ09/04 21:20
推 devilkao : 感謝！挑有保管銀行帳戶的用力買？或者我全都要？09/04 21:21
沒差吧 我是948張數多看起來爽一點
推 sharkman1793: 00713適合3趴以下質押6-7層嗎 09/04 21:27
713建議一層就好
投等債不怕衰退
713至少是股票 還是不能太拼
※ 編輯: onekoni (1.163.78.59 臺灣), 09/04/2024 21:41:25
推 sharkman1793: 了解 感謝回應 09/04 21:43
推 SaiWan : 我都壓兩層，維持率200上下 09/04 21:43
推 c7683fh6 : 713真屌 今天跟沒事一樣 09/04 21:46
推 bo497751553 : 教主我2.3趴的信貸撥款了，上一篇文說無腦713，現 09/04 21:48
→ bo497751553 : 在要不要分一點去投等債啊？ 09/04 21:48
→ onekoni : 要不要質押後丟投等債 09/04 21:52
→ onekoni : 這樣你就股債都有 增加報酬又分散風險 09/04 21:52
推 bo497751553 : 豁然開朗，感謝教主！ 09/04 21:58
→ shmim : 死多頭最佳範例 撐下去就是你的 09/04 21:59
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